進階搜尋


   電子論文尚未授權公開,紙本請查館藏目錄
(※如查詢不到或館藏狀況顯示「閉架不公開」,表示該本論文不在書庫,無法取用。)
系統識別號 U0026-2707201622471300
論文名稱(中文) 個人房貸戶違約風險因子之探討-以國內S銀行為例
論文名稱(英文) A Study on the Determinants of Default Risk for Home Mortgages - Evidence from S Bank
校院名稱 成功大學
系所名稱(中) 財務金融研究所碩士在職專班
系所名稱(英) Graduate Institute of Finance (on the job class)
學年度 104
學期 2
出版年 105
研究生(中文) 周育群
研究生(英文) Yu-Chun Chou
學號 R87981101
學位類別 碩士
語文別 中文
論文頁數 62頁
口試委員 指導教授-顏盟峯
口試委員-許英麟
口試委員-王凱立
口試委員-王澤世
中文關鍵字 房屋貸款  違約風險  Logistic迴歸 
英文關鍵字 Home Mortgages  Default Risk  Logistic Regression 
學科別分類
中文摘要 本研究係以國內某家S銀行個人房屋貸款客戶作為研究對象,分析探討其逾期放款違約發生之原因。並以該家銀行自民國91年至100年貸放之個人房屋貸款案件中,抽取正常戶600件、違約戶200件,共800件作為樣本,採用Logistic迴歸分析,以了解房屋貸款違約風險的主要影響因素。
由實證結果顯示,在性別、年齡、婚姻、教育程度、職業別、年所得、銀行總借款、月支出/月收入(此後簡稱D/I比)、及貸款型態等9個影響房屋貸款信用風險之變數中,教育程度、職業別與違約風險呈負相關;而年齡、銀行總借款、D/I比則與違約風險呈正相關;其餘各變數與違約風險間並無顯著關係;若以年所得、銀行總借款兩個變數來探討對違約風險之影響程度,實證結果顯示,年所得對違約風險有顯著負相關,銀行總借款對違約風險有顯著正相關;以年所得、D/I比兩個變數探討對違約風險之影響程度,實證結果顯示,年所得對違約風險有顯著負相關,D/I比對違約風險有顯著正相關;以銀行總借款、D/I比兩個變數探討對違約風險之影響程度,實證結果顯示,銀行總借款對違約風險並無顯著關係,而D/I比對違約風險則有顯著負相關;最後以年所得、銀行總借款、D/I比等三個變數探討對違約風險之影響程度,實證結果顯示,年所得對違約風險有顯著負相關,而銀行總借款、以及D/I比對違約風險則有顯著正相關。
最後,本論文乃建議銀行業者可依據房屋貸款者本身之經濟條件如年所得、銀行總借款、及D/I比等三個變數對違約風險間之影響程度建構一組羅吉斯迴歸模型,用來預先評估房屋貸款申請者未來可能發生違約風險之機率,做為銀行授予房貸准駁之參考。
英文摘要 This research uses a national bank S’s personal home mortgages as the research target. It analyzes reasons for default on non-performing loans to delinquent. In addition, out of this bank’s approved personal home mortgage applications from year 2002 to 2011, 600 normal applications and 200 default applications are extracted. It adopts Logistic regression analysis in order to understand the major influential factors of the default risk of home mortgages.
According to the empirical results based on the nine influential variables (including sex, age, marriage, education level, career type, annual income, bank’s total loan, monthly expense over the monthly income ratio (hereinafter abbreviated as D/I), and loan type), it shows that education level, career type, and default risk are negatively correlated. However, age, bank’s total loan, D/I ratio and default risk are positively correlated; other remaining variables have no significant correlations with default risk. Finally, if it uses three variables such as annual income, bank’s total loan, and D/I ratio to discuss the default risk’s influential level, annual income would have a significant and negative correlation with default risk, whilst bank’s total loan and D/I ratio have a significant and positive correlation with default risk. Hence, this paper suggests that bankers can use these three variables’ influential level to default risk and construct a set of Logistic Regression Analysis; then use to evaluate and predict home mortgages applicants’ future default risk’s probability as a reference for banks to set criteria to grant home mortgages.
論文目次 摘 要 I
ABSTRACT II
誌 謝 VI
目 錄 VII
表目錄 IX
圖目錄 X
第一章 緒論 1
第一節 研究背景與動機 1
第二節 研究目的 6
第三節 研究範圍 7
第四節 研究流程 8
第五節 論文架構 9
第二章 文獻探討 10
第一節 授信之定義 10
第二節 不動產擔保之定義 11
第三節 違約之定義 11
第四節 房貸違約之文獻回顧 12
第三章 研究設計與方法 17
第一節 羅吉斯迴歸模型 18
第二節 研究變數的選定與假設 19
第三節 抽樣設計與樣本結構 23
第四節 資料分析方法 25
第四章 資料分析 27
第一節 敍述性統計分析 27
第二節 羅吉斯迴歸模型分析 37
第五章 結論與建議 55
第一節 研究結論 55
第二節 研究限制 56
第三節 研究建議 57
參考文獻 58
中文部分 58
英文部分 59
網路部分 61
參考文獻 中文部份:
李桐豪、呂美慧(2000),「金融機構房貸客戶授信評量模式分析─ Logistic 迴歸之應用」,《台灣金融財務季刊》,第1 卷,第1期,頁1-20。
李桂榮(2003),「自用住宅購屋貸款特性與逾期還款關係之研究」,國立高雄第一科技大學金融營運所碩士論文。
呂美惠 (2000),「銀行授信評等模式---Logistic Regression 之應用」,國立政治大學金融學系碩士論文。
林左裕、劉長寬(2003),「應用logistic模型於銀行授信違約行為的研究」,2003住宅學會第12屆年會論文集。
林建州 (2001),銀行個人消費信用貸款授信風險評估模式之研究,中山大學財務 管理研究所碩士論文。
林勉今 (2004),「消費性貸款授信風險評估之研究—以X銀行為例」,大同大學事業經營研究所碩士論文。
林師模、陳苑欽 (2003),「多變量分析 管理上的應用」,雙葉書廊。
林國順 ( 2004 ),「房屋貸款逾期還款預警模式之研究」,碩士論文,大同大學事業經營研究所。
俞洪亮、蔡義清、莊懿妃 (2010),「商管研究資料分析-SPSS的應用 二版」,華泰文化。
馬君梅 (2003),「財報分析應用於信用風險的發展趨勢」,會計研究月刊,214,84-94。
陳進財(2002),「應用Logistic Regression建立中長期個人房貸戶授信評等模型之研究」,國立高雄第一科技大學財務管理所碩士論文。
黃文啟(2002),「以LOGIT模型研究借款人特性與不動產抵押貸款提前償還之關係」,國立政治大學財務管理學系碩士論文。
黃志宇(2007),「不動產抵押貸款提前清償與違約之實證研」,國立高雄應用科技大學,商務經營研究所,碩士論文。
張雅君 (2007),「商業銀行房貸客戶違約因素之探討」,世新大學,管理學院財務金融系,碩士論文。
劉代洋、李馨蘋(1994),「購屋貸款與家戶社經特色之實證研究─以台中都會區為例」,《管理科學學報》,第11 卷,第1 期,頁109-127。
鄭歆蕊 (2007),「兩階段預警模型之研究-以台南市房貸為例」,國立成功大學,統計學研究所,碩士論文。
盧秋玲、郭姿伶(2000),〈住宅貸款之提前清償與逾期還款〉,2000 年財務金融學術暨實務研討會,台北:輔仁大學,6月2日至3日。
賴世哲 (2010),「抵押貸款違約風險不動產因素之研究」,朝陽科技大學,財務金融系,碩士論文。
英文部份:
Berkovec, James A., Glenn B. Canner, Stuart A. Gabriel and Timothy H. Hannan (1994) “Race, Redlining, and Residential Mortgage Loan Performance,” Journal of Real Estate Finance and Economics, 9(3), pp. 263-294.
Campbell, Tim S., and J. Kimball Dietrich (1983) “The Determinants of Default on Insured Conventional Residential Mortgage Loans, ” The Journal of Finance, 38(5), pp.1569-1581.
Canner, G. B., S. A. Gabriel, and J. M. Woolley (1991) “Race, Default Risk and Mortgage Lending: A Study of the FHA and Conventional Loan Markets,” Southern Economic Journal, 58(1), pp. 249-262.
Clauretie, T. M. (1987) “The Impact of Interstate Foreclosure Cost Differences and the Value of Mortgages on Default Rate,” AREUEA Journal, 15(3), pp. 152-167.
Edward, C., L. and L. D. Smith. (1992), “An analysis of default risk in mobile home credit,” Journal of Banking and Finance, 16, pp. 299-312.
Epley, D. R., T. P. Cronan and L. Perry (1985) “A Research Note on Discrimination in Mortgage Lending,” AREUEA Journal, 13(4), pp. 446-451.
Espahibodi, P. (1991), “ Identification of Problem Bank and Binary Choice Models, ” Journal of Banking and Finance, 15, PP.53-71.
Gardner, M. J. and D. L. Mills (1989) “Evaluating the Likelihood of Default on Delinquent Loans,” Financial Management, 18, pp. 55-63.
Giliberto, S. M. and T. G. Thibodeau (1989), Modeling Conventional Residential Mortgage Refinances,” The Journal of Real Estate Finance and Economics, 2(4), pp. 285-299.
Herzog, J. P. and J. S. Earley (1970) Home Mortgage Delinquency and Foreclosure, ” New York: National Bureau of Economic Research.
Ingram, F. J. and E. L. Frazier (1982) “Alternative Multivariate Tests in Limited Dependent Variable Models: An Empirical Assessment,” Journal of Financial and Quantitative Analysis,17(2), pp. 227 -240.
LaCour-Little, M. (1999), “Another Look at the Role of Borrower Characteristics in Predicting Mortgage Prepayments,” Journal of Housing Research, 10, pp. 45-60.
Lawrence, Edward C., L. Douglas Smith and Malcolm Rhoades( 1992) “An Analysis of Default Risk in Mobile Home Credit,” Journal of Banking and Finance, 16, 299-312.
Mills, E. S. and L. S. Lubuele (1994) “Performance of Residential Mortgages in Low and Moderate-Income Neighborhoods,” Journal of Real Estate Finance and Economics, 9(3), pp. 245-260.
Morton, T. G. (1975)“A Discriminant Function Analysis of Residential Mortgage Delinquency and Foreclosure,” AREUEA Journal, 3, pp. 73-90.
Peter, H. F., Pinkus, S. M. and D. J. Askin (1984) “ Figuring the Odds: A Model of Mortgage Prepayments,” Secondary Mortgage Markets,1(2), PP. 19-23 .
Quigley, J. M. and R.Van Order (1991) “Defaults on Mortgage Obligations and Capital Requirements for U. S. Savings Institutions-a policy perspective,” Journal of Public Economics, 44, pp. 353-369.
Vandell, K. D. (1978)“Default Risk under Alternative Mortgage Instruments,” Journal of Finance, 33 (5), pp. 1279- 1296.
Vandell, K. D. and T. Thibodeau (1985), “Estimation of Mortgage Defaults Using Disaggregate Loan History Data,”AREUEA Journal, 5(3), pp. 292-317 .
Von Furstenberg, G. M. (1969) , “Default Risk on FHA-Insured Home Mortgages as a Function of the Terms of Financing: A Quantitative Analysis,” Journal of Finance, 24, pp. 459-477 .
Von Furstenberg, G. M. and R. F. Green (1974) , “Home Mortgage Delinquencies: A Cohort Analysis,” Journal of Finance, 29, pp. 1545- 1548.
Webb, B. G. (1982) , “Borrower Risk under Alternative Mortgage Instruments,” Journal of Finance, 37(1), pp. 169- 183.
Williams, K. C. and P. K. O'Rourke (1974), “ Decorticated safflower meal as a protein supplement in diets fed either restrictively or ad libitum to barrow and gilt pigs over 45 kg live weight, ”Aust. J. Exp. Agric. Anim. Husb., 14 (66): pp.12-16.
Zorn, P. M. and M. J. Lea (1989), “Mortgage Borrower Repayment Behavior: A Microeconomic Analysis with Canadian Adjustable Rate Mortgage Data,” AREUEA Journal, 17(1), pp. 118-136.
網路部份:
http://pip.moi.gov.tw/V2/E/SCRE0101.aspx
http://www.banking.gov.tw/ch/index.jsp
http://www.cbc.gov.tw/np.asp?ctNode=305&mp=1
http://www.dgbas.gov.tw/mp.asp?mp=1
論文全文使用權限
  • 同意授權校內瀏覽/列印電子全文服務,於2021-07-01起公開。
  • 同意授權校外瀏覽/列印電子全文服務,於2021-07-01起公開。


  • 如您有疑問,請聯絡圖書館
    聯絡電話:(06)2757575#65773
    聯絡E-mail:etds@email.ncku.edu.tw