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系統識別號 U0026-2107201621500300
論文名稱(中文) 後金融海嘯時期台灣金控公司經營績效之研究
論文名稱(英文) The performance of Taiwan's financial holding companies after the financial crisis
校院名稱 成功大學
系所名稱(中) 財務金融研究所碩士在職專班
系所名稱(英) Graduate Institute of Finance (on the job class)
學年度 104
學期 2
出版年 105
研究生(中文) 林訓霈
研究生(英文) HSUN-PEI LIN
學號 R87031265
學位類別 碩士
語文別 中文
論文頁數 48頁
口試委員 指導教授-王澤世
口試委員-劉裕宏
口試委員-顏盟峯
口試委員-姜一銘
中文關鍵字 營運績效  資本適足率  股東權益報酬率 
英文關鍵字 operational performance  capital adequacy ratio  return on equity 
學科別分類
中文摘要 有鑑於金融市場創新、國際化及自由化,面對國際市場的劇烈動盪,為強化金融業的競爭力,我國政府陸續通過「金融機構合併法」、「金融控股公司法」賦予金融業跨業整合的法源,然而,2008年美國次貸風暴引發的全球金融海嘯,導致全球經濟嚴重衰退。迫使美國聯準會開啟量化寬鬆政策救市,甚至歐、日央行進而實行負利率政策,以解決資金流動性不足的危機,卻仍對金融市場造成動盪,為金融機構帶來經營上相當的變數,因此金控公司為強化面對風險能力,促使 Basel III 問世,強化資本亦成為金控公司經營的重要課題,加上金融科技(FinTech)的興起,影響金控公司在成本管理及經營效率等要素的變革,亦成為營運績效的探討核心。
本文旨在探討全球金融海嘯發生至今,本國金融控股公司的經營績效因素分析,設定研究期間為民國96年至民國104年止,以本國金控公司為樣本,採美國評估銀行經營績效之CAMEL評等法中,放款品質、流動性、經營能力、資本充足性、成長性五大構面,去評估股東權益報酬率(ROE)及資產報酬率(ROA)之績效變數。本研究利用統計檢定,取出適合衡量金融控股公司經營績效的財務績效指標,並加以探討在全球金融海嘯發生後CAMEL五大構面有哪些因素會顯著影響金控之獲利性影響之大小及程度。最後利用研究結論比較金控公司在獲利因素上之程度以及可能造成的原因。本文實證結果顯示:
(1)、金融危機發生後至今,資產品質指標中備抵呆帳覆蓋率與獲利績效指標有正相關。(2)、管理能力指標中營業費用率、金融業務成本率與獲利績效指標有負相關,顯示降低營運成本及費用有利營運績效。(3)、流動性指標中總資產週轉率與獲利績效指標有正相關。

英文摘要 In this study, complete information on the Panel Data verification mode, bump off the appropriate measure of the financial holding company's financial performance indicators of operating performance and to be explored in the wake of the global financial tsunami which factors significantly affect the profitability of the financial holding CAMEL five facets, the size and impact of the. In this study, complete information on the Panel Data verification mode, remove the appropriate measure of the financial holding company's financial performance indicators of operating performance and to be explored in the wake of the global financial tsunami which factors significantly affect the profitability of the financial holding CAMEL five facets, the size and impact of the. Finally, the extent of the profit factors and possible causes of the findings compare financial holding companies.

論文目次 摘要 I
誌謝 V
目錄 VI
表目錄 VIII
圖目錄 IX
第一章 緒論 1
第一節 研究動機與背景 1
第二節 研究目的 2
第三節 研究範圍 3
第四節 研究內容與流程 3
第五節 研究架構 4
第二章 文獻探討 6
第一節 金融風暴的成因 6
第二節 金融績效相關文獻 7
第三節 新巴賽爾資本協定 14
第四節 台灣金融控股公司概況 15
第三章 研究設計與方法 20
第一節 研究期間、資料蒐集及整理 20
第二節 研究變數 20
第三節 研究方法 23
第四節 研究實證模型 26
第四章 實證分析與研究 28
第一節 敘述統計分析 28
第二節 相關係數分析 28
第三節 單根檢定 30
第四節 迴歸實證分析結果 33
第五章 結論與建議 44
第一節 研究結論 44
第二節 研究限制與建議 46
參考文獻 47
參考文獻 中文部份:
1、陳雨涵(2014),「探討台灣地區銀行資產品質與經營績效」,國立中正大學國際經濟研究所碩士論文。
2、郭秋榮(2009)「全球金融風暴之成因、對我國影響及因應對策之探討」行政院經建會刊第九期。
3、吳琮璠(2008),次級房貸風暴與金融監理因應措施,會計研究月刊270期,2008年5月。
4、蔣蕙嬣(2004) ,「不同主體結構下的金控公司效率分析」,國立高雄第一科技大學金融營運所論文。
5、林子超 (2003),「我國金融控股公司特性與經營績效關係之研究」,政治大學企業管理研究所碩士論文。
6、陳佳怡(2003),「金融控股公司經營績效之探討-財務面因素評估研究」,國立中山大學財務管理研究所碩士論文。
7、彭雅惠 (2003),「台灣金融機構之效率評估:銀行業之購併效率與生產力分析及農會信用部之績效評估與影響因素」,國立交通大學博士論文。
8、沈中華(2002),「金控公司的銀行與獨立銀行CAMEL 比較:1997-1998」,台灣金融財務季刊。
9、李伊婷(2000),「臺灣金融機構合併之績效研究」,國立臺灣大學三民主義研究所碩士論文。
10、陳曉蓉(1997),「CAMEL 與銀行評等-兼論商業銀行自有資本與資產品質間的關係」,政治大學金融研究所碩士論文。
11、吳世勛(1995),「以DEA模式評估我國商業銀行之經營效率」,國立中興大學企業管理研究所碩士論文。
12、陳香如(1992),「商業銀行經營績效評估模式之建立與應用」,國立中央大學財務管理研究所碩士論文。

英文部份:
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2、Gugler, Klaus, Mueller, Dennis C., Yurtoglu, B. Burcin and Zulehner, Christine(2003), “The effects of mergers: an international comparison” International
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3、Stiroh, K.J. (2000), “How Did Bank Holding Companies Prosper in the 1990s?”Journal of Banking & Finance, 24, pp.1703-1745.
4、Hameeteman, Daphne and Scholtens, Bert (2000),“Size, Growth and VarianceAmong the World’s Largest Non-merged Banks” International Journal of the Economics of Business, Vol.7(3)
5、Sul Wonsik, (1998), "Do Universal Banks in Major European Countries Have A Better Performance Compared to Specialized Banks? An Empirical Investigation,” Journal of Financial Management and Analysis, Vol. 11.
6、Rhoades, S. A., “Efficiency Effects of Horizontal (In Market) Bank Mergers.”, Journal of Banking and Finance, Vol. 17, 1993, pp.411-422.
7、Miller, S. M. and A. G. Noulas,(1996),“The Technical Efficiency of Large Bank Production,” Journal of Banking and Finance,Vol.10,
8、Barry, Lynn M.1987. “District Bank Performance in 1987: Bigger Is Not Necessarily Better”, FRB of St. Louis, Review.
9、West, R.C. (1985) “A Factor Analytic Approach to Bank Condition”
Journal of Banking and Finance, Vol.15,No.1.
10、Bradford WD, (1978), "The Performance of Mergers and Savings and Loan Associations", Journal of Business, Vol 51(1), pp. 115-125.
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