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系統識別號 U0026-1708201502332500
論文名稱(中文) 以股價差異為標的之結構型商品評價
論文名稱(英文) The evaluation of the structured note base on differences of stock prices
校院名稱 成功大學
系所名稱(中) 數學系應用數學碩博士班
系所名稱(英) Department of Mathematics
學年度 103
學期 2
出版年 104
研究生(中文) 李誌橋
研究生(英文) Chih-Chiao Lee
學號 L16011035
學位類別 碩士
語文別 中文
論文頁數 40頁
口試委員 指導教授-沈士育
口試委員-王明隆
口試委員-蕭義龍
中文關鍵字 結構型商品  布朗運動 
英文關鍵字 Structural Notes  Brownian Motion 
學科別分類
中文摘要 本文主要是分析一日盛證券股份有限公司所發行的一個實際的結構型商品(商品型號:ELNT3000)的商品價值。首先會介紹結構型商品與選擇權,接著以布朗運動為模型去分析標竿標的的行為,最後以數值計算去求出此商品價值的期望值。
本文數值計算的部分是運用程式語言Visual C++來計算,並使用Matlab軟體來繪製圖形。
英文摘要 The purpose of this proposal is to analyze the value of Structured Notes (Product model ELNT3000) that are created by Jihsun Securities Corporation. At the beginning, we will introduce structured notes and options. Following by surmises of product repayments which is approximated by Brownian Motion. At the end we use numerical computation methods to calculate the expectation of product values.
The numerical computation that is in this proposal is based on Visual C++ combined with graphic analysis by Matlab.
論文目次 第一章 緒論
1.1 結構型商品簡介.................................................1
1.2 結構型商品實例.................................................2
1.3 選擇權與障礙選擇權簡介.........................................4
1.4 章節大綱.......................................................7

第二章 商品表現分析
2.1 股票價格與幾何布朗運動.........................................8
2.2 兩不獨立股票的分析.............................................9
2.3 以布朗運動近似幾何布朗運動....................................12
2.4 單一連結標的的超越表現........................................14
2.5 兩項連結標的的超越表現........................................16

第三章 評價數值方法
3.1 一維超越表現的商品價值評價方法................................18
3.2 二維超越表現的商品價值評價方法................................23

第四章 商品實例
4.1 一維超越表現的商品實例........................................28
4.2 二維超越表現的商品實例........................................33

第五章 結論.......................................................36

參考文獻...........................................................38

附錄...............................................................39
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