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系統識別號 U0026-1108201200514800
論文名稱(中文) 銀行放款風險與利潤績效關係探討─公營、官股及民營銀行之比較
論文名稱(英文) Bank Loan Risk and Profit Performance - A Comparison among Taiwan’s Government, Privatized Government, and Private Banks
校院名稱 成功大學
系所名稱(中) 企業管理學系專班
系所名稱(英) Department of Business Administration (on the job class)
學年度 100
學期 2
出版年 101
研究生(中文) 杜咨霖
研究生(英文) Tzu-Lin Tu
學號 R47991051
學位類別 碩士
語文別 中文
論文頁數 72頁
口試委員 指導教授-葉桂珍
口試委員-張太平
口試委員-汪美香
口試委員-張榮庭
中文關鍵字 放款結構  放款風險  利潤績效  S-C-P模式 
英文關鍵字 Loan Structure  Loan Risk  Profit Performance  S-C-P model 
學科別分類
中文摘要 在銀行業務中,授信業務為銀行業務及營收的主力,其授信品質的優劣對銀行經營的成敗與健全影響甚鉅。而國內對於銀行授信方面的研究則多在著重於風險控管、風控模型的建立、對授信對象的信用評估、及授信違約機率研究等方面,較少對針對股權結構、授信風險及績效三者間的關係作整體之研究。
因此,本研究希望由藉由S-C-P模式,來探討銀行業之股權結構、放款管理與風險、及利潤績效三者間的關係。亦即,本研究主要目的在藉由S-C-P理論探討「公營、官股及民營銀行」不同股權結構下的銀行,其股權結構與放款風險管理力間之關係,並探討此關係對後續放款行為與利潤績效之關係。
依據研究結果推論,銀行在同時考量績效與風險下,企業放款承做量的提升,應可讓銀行有較佳之利潤績效表現與放款風險管理力。
英文摘要 As the loan business makes a substantial contribution to the revenue among the variety of bank businesses, the loan quality can exert a great influence on the success of bank management. In Taiwan, a considerable amount of researches on the issue have studied the risk management, the build of risk management model, credit valuation on customers, and the probability of default, while there is a relatively lack of integrated studies on the relationship among ownership structure, loan risk, and performance.

Therefore, this study aims to explore the relationship among the ownership structure of banks, loan risk and management, and profitability, by using the Structure Conduct Performance (SCP) model. The sample comes from three types of banks in Taiwan: Government, Privatized Government, and Private. The purpose focuses on the influence of ownership structure on loan risk management and the subsequent relationship between loans and the profitability.

The result indicates that a better loan risk management and profitability can be achieved by increasing the quantity of commercial loan while taking the risk into account.
論文目次 目  錄
摘 要 I
誌 謝 III
目 錄 IV
表目錄 V
圖目錄 VI
第壹章 緒論 1
第一節 研究背景與動機 1
第二節 研究目的與流程 3
第貳章 文獻探討 5
第一節 台灣銀行業的發展與挑戰 6
第二節 銀行業的經營、授信與績效 11
第三節 S-C-P理論(模式) 25
第參章 研究方法與資料來源 28
第一節 研究架構與假設 28
第二節 研究變數之原始定義 35
第三節 研究變數之操作性定義 38
第四節 研究對象、時間及資料來源 41
第肆章 實證結果分析 46
第一節 樣本特性與分析 46
第二節 相關分析 56
第三節 SEM分析 61
第伍章 結論與建議 64
第一節 研究結論與建議 64
第二節 研究限制與後續研究建議 67
參考文獻 68

表目錄
表2-1台灣銀行業發展簡表 6
表2-2本國金控公司列表 8
表2-3銀行經營原則與評價 12
表2-4銀行績效文獻列表 20
表2-5銀行績效文獻列表 21
表2-6銀行績效文獻列表 22
表2-7銀行績效文獻列表 23
表3-1本研究之構面與假設 29
表3-2本研究變數之原始定義 38
表3-3研究變數之操作性定義 40
表3-4本國銀行排名列表 41
表3-5本研究不採用之研究對象 43
表3-6本研究採用之研究對象 44
表4-1樣本類別表 46
表4-2研究變數基本統計量表 53
表4-3研究變數依股權結構之多變量分析 55
表4-4各變數之相關分析表-by 放款結構比例 59
表4-5各變數之相關分析表-by 放款金額 (取Lg10) 60
表4-6直接效果、間接效果與總效果 61


圖目錄
圖2-1本研究基本架構 5
圖2-2授信種類 14
圖2-3單純的SCP模式 25
圖2-4複雜的SCP模式 26
圖3-1本研究之研究架構 28
圖4-1個別銀行平均放款承做金額(依股權結構別區分) 48
圖4-2不同股權結構別下放款承作總金額之平均數 48
圖4-3不同股權結構別下放款承作總金額比例之平均數 49
圖4-4不同股權結構別下放款結構比例之平均數 49
圖4-5不同股權結構別下風險行為構面變數之平均數 51
圖4- 6不同股權結構別下利潤績效構面變數之平均數 52
圖4-7 SEM結果圖 62
圖5-1 SEM結果簡圖 66
參考文獻 一、專書
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5. 經濟部中小企業處─中小企業認定標準
論文全文使用權限
  • 同意授權校內瀏覽/列印電子全文服務,於2013-08-24起公開。
  • 同意授權校外瀏覽/列印電子全文服務,於2014-08-24起公開。


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