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系統識別號 U0026-0812200911273090
論文名稱(中文) 汽車貸款之風險預測模型研究
論文名稱(英文) The Study of Risk Prediction Models for Car Loan
校院名稱 成功大學
系所名稱(中) 統計學系碩博士班
系所名稱(英) Department of Statistics
學年度 93
學期 2
出版年 94
研究生(中文) 邱郁蓁
研究生(英文) Yu-Chen Chiu
電子信箱 greatjoan2001@yahoo.com.tw
學號 r2692109
學位類別 碩士
語文別 中文
論文頁數 58頁
口試委員 指導教授-溫敏杰
口試委員-陳占平
口試委員-吳宗正
中文關鍵字 羅吉斯迴歸分析  新巴塞爾協定  存活分析  決策樹  風險管理 
英文關鍵字 Logistic Regression Analysis  decision tree  Survival Analysis  Risk Management  New Basel II Accord 
學科別分類
中文摘要   受到新巴塞爾資本協定(New Basel II Accord)將在2006年底實施的影響,除了主管機關及銀行公會已組小組研議因應對策,國內金融機構也逐漸重視此新挑戰,紛紛進行相關的規劃工作,以因應此革命性的變革,因此各大銀行對風險管理等相關課題日益重視。除此之外,近年來國內個人金融消費性貸款在近年來快速的成長,根據行政院金融監督管理委員會統計,民國93年12月已動用的信用卡張數為4418.2萬張,而93年12月20歳以上的人口為1670.9萬人,等於說平均每人持有卡數為2.64張。到了民國94年1月的時候已動用信用卡的張數則已經成長為4451.1萬張,循環信用總餘額為新台幣4636億元,簽帳總金額為1250億元,預借現金總金額為196億元,成長速度驚人。有鑑於此,本研究從個人消費金融著手(以汽車貸款為例),期望利用卡方獨立性檢定、羅吉斯迴歸分析、存活分析和決策樹等統計方法找出顯著影響貸款品質的因子,並建立一個貸款客戶評分標準。

  研究結果顯示重要的影響因素為:職業、性別、貸款金額、貸款比例、貸款人年齡和汽車價格,將這六個變數留下來之後,以勝算比(odds ratio)的概念建立評分標準,再以四分位差的方法將母體資料分成三等份,命名為A、B和C三等級,其中A為信用評等最佳的客戶、C為信用評等最差的客戶。研究最後並再進一步以決策樹分析了解在C級客戶中,又可以「性別」找出貸款信用品質尚可接受的客戶並予以核貸。



英文摘要  With New Basel II Accord going to take effect at the end of 2006, many efforts have been made in Taiwan both at the public and private sectors in order to be confronted with the foreseeable challenges. To this end governmental ministry officers, along with the banking industry, have been drafting various strategic plans and proposals to hopefully cope with the revolutionary change. Therefore, the banking industry has become more and more conscious of risk management issues.

 Parallel to this change is the rapid growth of personal consumption credits in recent years, which could cause national credit crisis. According to the statistics published by the Financial Monitoring Committee of the Executive Yuan, the number of credit cards in use had reached 441,820 (in thousands) in December 2004. If this is calculated against the population of people over twenty years of age, the number is 16,709 (in thousands); that is, each adult has approximately an average of 2.64 credit cards. By January 2005, the number of credit cards in use had grown to 445,110 (in thousands) with a circulating credit of 463,600 million dollars, a total signed payment of 125,000 million dollars, and a cash loan of 19,600 million dollars, all with incredible growth rate. To deal with the problem of credit risk, this study tries first to find factors affecting the quality of loan, and then build up criteria for customer credit assessment. Taking car loan as an example, the author explores the nature of risk in personal consumption credits using statistical methods such as chi-square test for independence, multinomial logistic regression for credit prediction, survival data analysis, and decision tree.

 The research result shows that there are six important factors involved in a loan risk. They are: occupation, sex, credit amount, credit ratio, customer age, and car price. With these six factors extracted, the author uses odds ratio to build up the assessment criteria, and then applies quartile deviation to divide the matrix into three equal parts, namely, A, B, and C with A being the most credit customers and C the worst credit customers. In the final stage of the research, the C class customers are analyzed by the regression tree. It is found that “age” is a reliable variable to ensure an acceptable credit quality for crediting.



論文目次 總目錄
論文表目錄------------------------------------------------------------- I
論文圖目錄------------------------------------------------------------ III
第一章 緒論----------------------------------------------------------- 1
第一節 研究動機------------------------------------------------------ 1
第二節 研究目的------------------------------------------------------ 3
第三節 研究範圍與架構--------------------------------------------- 4
第二章 相關理論與文獻探討--------------------------------------------- 6
第一節 汽車貸款介紹------------------------------------------------ 6
第二節 相關文獻探討------------------------------------------------ 7
第三章 研究方法------------------------------------------------------- 13
第一節 卡方獨立性檢定(Chi-Square Test of Independent) --------------13
第二節 羅吉斯迴歸分析(logistic regression)------------------------- 13
第三節 單變量存活分析------------------------------------------------ 15
第四節 決策樹分析---------------------------------------------------- 19
第四章 檢視與整理資料------------------------------------------------- 22
第一節 資料來源和內容------------------------------------------------ 22
第二節 變數定義------------------------------------------------------ 22
第三節 基本資料分析-------------------------------------------------- 24
第五章 實証分析------------------------------------------------------- 28
第一節 卡方獨立性檢定------------------------------------------------ 28
第二節 羅吉斯迴歸分析------------------------------------------------ 28
第三節 存活分析------------------------------------------------------ 30
第四節 決策樹分析---------------------------------------------------- 40
第五節 建立信用評等方法---------------------------------------------- 44
第六章 結論與建議----------------------------------------------------- 54
第一節 結論---------------------------------------------------------- 54
第二節 建議---------------------------------------------------------- 56
參考文獻--------------------------------------------------------------- 58
參考文獻 參考文獻
一. 英文部分
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論文全文使用權限
  • 同意授權校內瀏覽/列印電子全文服務,於2006-06-24起公開。
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