進階搜尋


 
系統識別號 U0026-0812200910354229
論文名稱(中文) 存活分析方法應用於汽車貸款客戶信用風險管理之研究
論文名稱(英文) The Risk Management Study of the Applied Survival Techniques to the Customers Credit of Car Loan
校院名稱 成功大學
系所名稱(中) 統計學系碩博士班
系所名稱(英) Department of Statistics
學年度 91
學期 2
出版年 92
研究生(中文) 陳家豪
研究生(英文) Chia-Hao Chen
電子信箱 lmo_0129@yahoo.com.tw
學號 r2690116
學位類別 碩士
語文別 中文
論文頁數 72頁
口試委員 口試委員-吳宗正
口試委員-鄭文英
指導教授-溫敏杰
中文關鍵字 存活分析  汽車貸款  信用風險管理  Cox預警模式  誤判期望成本 
英文關鍵字 none 
學科別分類
中文摘要 國內汽車貸款業務因金融自由化而競爭激烈,貸款公司為了能搶攻國內汽車貸款市場,無不簡化其放款手續,配合購車者之需求,以求其生存發展。然而,隨著放款業務手續便利化及撥款速度效率化的同時,不但使得發生逾放的比例隨之升高,也直接造成公司的財務危機成本(financial distress cost)增加,嚴重者甚至有使企業發生倒閉之危機。因此,如何在最小成本原則下處理問題貸款客戶,進而採取相關監管措施,其角色也由危機處理者轉變為危機預防者,由原先承擔問題貸款客戶發生逾期或呆帳之事後處理,轉變為致力於預防此危機情況發生之風險管理。
預先妥善防範問題貸款客戶逾期或呆帳之發生,以保障業者權益,必須要能及時掌控貸款客戶動態及有效評估其信用風險,方能及早處裡問題貸款客戶。而欲有效及時發現問題貸款客戶之早期風險,則有賴發展出一套明確、客觀之信用評等模型,仔細評估貸款者的信用,使其在有限之可貸資金限制下,藉著信用風險的降低,增加貸款公司經營利潤。
有鑒於此,本研究運用存活分析方法,為貸款業者建立一套授信風險評估預警模式,提供判斷逾期發生的風險指標,並期藉由此模式之輔助及對授信人員之訓練,加強貸款客戶之風險管理。而存活分析方法,不但能提供危機機率之預測,更較其他分析方法多具有估計未來存活時間的能力,提供危機發生之時點預測,使貸款公司有足夠的時間提早進行預防性措施,將損失減至最低。
英文摘要 none
論文目次 論文表目錄...........................Ⅱ
論文圖目錄...........................Ⅲ
第一章 緒論..........................1
第一節 研究動機....................1
第二節 研究目的....................2
第三節 研究對象及範圍..............2
第四節 研究架構....................2
第二章 相關基礎理論與文獻探討........4
第一節 汽車貸款相關基礎理論........4
第二節 相關文獻探討...............11
第三章 研究方法.....................19
第一節 存活資料之設限型態.........19
第二節 存活函數...................21
第三節 Cox模型....................28
第四章 實證分析.....................41
第一節 資料來源與內容.............41
第二節 變數定義...................41
第三節 基本資料結構分析...........44
第四節 Cox預警模型................46
第五章 結論及建議...................58
第一節 研究結論...................58
第二節 研究限制與建議.............61
論文附錄.............................64
參考文獻.............................69
參考文獻 一、英文部分
1.Altman, E, I., ”Financial Ratios, Discriminant Analysis, and the Prediction of Corporate Bankruptcy,”Journal of Finance, 23, 1968, pp.589-609.
2.Andersen, P. K., Bentzon, M. W., and Klein, J. P., “Estimating the Survival Function in the Proportional Hazards Regression Model:A Study of the Small Sample Size Properties,” Scandinavian Journal of Statistics, 23, 1996, pp.1-12.
3.Allison, P. D., “Survival Analysis Using The SAS System:A Practical Guide,” Cary, NC:SAS Institute Inc, 1995.
4.Breslow, N. E. “Covariance Analysis of Censored Survival Data,” Biometrics, 30, 1974, pp.89-99.
5.Cox, D. R., “Regression Models and Life Tables,” Journal of the Royal Statistical Society, B34, 1972, pp.187-220.
6.Cox, D. R. and Snell, E. J., “A General Definition of Residuals,” Journal of the Royal Statistical Society, B30, 1968, pp.248-275.
7.Cole, R. A. and J. W. Gunther, ”Separating the likehood and timing of bank failure,” Journal of Banking and Finance, 1995, pp.1073-1089.
8.Eforn, B., ”The Efficiency of Cox’s Likelihood Function For Censored Data,” Journal of the American Statistical Association, 72, 1977, pp.557-565.
9.Henebry, K. L., ”DO Cash Flow Bariables Improve the PredictiveAccuracy of a Cox Proportional Hazards Model for Bank Failure?” The Quarterly Review of Economics and Finance, 36, Fall, 1996, pp.395-409.
10.Kaplan, E. L. and Meier, P., ” Nonparametric Estimation from Incomplete Observations,” Journal of the American Statistical Association, 53, 1958, pp.457-481.
11.Kalbfleisch, J. D. and Prentice, R. L., “Marginal Likelihoods Based on Cox’s Regression and Life Model,” Biometrika, 60, 1973, pp.267-278.
12.Lane, W. R., S. W. Looney and J. W. Wansley,“An Application of the Cox Proportional Hazards Model to Bank Failure,”Journal of Banking and Finance, 10, 1986, pp.511-531.
13.Lee, S. H. and J. L. Urrutia, ”Analysis and Prediction of Insolvency in the Property-Liability Insurance Industry:A comparison of Logit and Hazard Model,” The journal of Risk and Insurance, 63, 1996,pp.121-130.
14.Ohlson, J., ”Financial Ratios and the Probabilistic prediction of Bankruptcy,” Journal of Accounting Research, 18, 1980, pp.109-131.
15.Platt, H. D. and Platt, M. B.,”Development of a Class of Stable Predictive Variables:The case of Bankruptcy Prediction”, Journal of Business Finance & Accounting, spring 1990, pp.31-49.
16.Steenackers, A. and Goovaerts, M. J., ”A Credit Scoring Model for Personal Loan,”Insurance, Mathematics & Economics, 1989, p.31-34.
17.Vandell, K. D., Barnes, W., Hartzell, D., Kraft, D. and Wendt W.,“Commercial Mortgage Default:Proportional Hazards Estimation Using Individual Loan Histories,” Journal of American Real Estimate and Urban Economics Association, V21.4, 1993, pp.451-480.
18.Whalen, G., “A Proportional Hazard Model of Bank Failure:An Examination of Its Usefulness as an Early Warning Tool,” Federal Reserve Bank of Cleveland, Economic Review, Vol.27, No.1, 1991, pp.21-31.
19.Zmijewski, M. E., ”Methodological issues Related to the Estimation of Financial Distress Prediction Model,” Supplement to Journal of Accounting Research, 1984, pp.59-86.
20.Kleinbaum, D. G., “Survival Analtsis-A Self-Learning Text,” Springer, New York, 1996.
21.Klein, J. P., Moeschberger M. L., “Survival Analysis Techniques for Censored and Truncated Data,” Springer, 1997.
22.Sharma S., “Applied Multivariate Techniques,” WILEY, 1996.
二、中文部分
1.方世調,「台灣地區廠商存活的隨機過程模型與實證研究」,國立政治大學經濟研究所碩士論文,民國八十年.
2.花敬霖,「台灣股票上市公司預警系統:PHM與Logit模型應用之比較」,輔仁大學金融研究所碩士論文,民國八十一年.
3.蔡龍學,「上市公司財務預警模式-加速失敗時間模型之應用」,淡江大學金融研究所碩士論文,民國八十一年.
4.賴麗月,「企業失敗的預測-比例危機模型應用」,東吳大學會計研究所碩士論文,民國八十三年.
5.郭志安,「以Cox模型建立財務危機預警模式」,逢甲大學統計與精算研究所碩士論文,民國八十六年.
6.陳品嘉,「存活理論在公路肇事分析之應用-以公車業者為實例」,國立成功大學交通管理科學研究所碩士論文,民國八十七年.
7.陳靜宜,「運用Cox模型於短期現金支出之研究以公務人員退撫基金為例」,國立政治大學風險管理與保險學研究所碩士論文,民國八十八年.
8.溫健志,「存活分析方法應用於台灣金融機構信用風險管理之研究」,朝陽科技大學財務金融研究所碩士論文,民國九十年.
9.林建州,「銀行授信客戶違約機率之衡量」,國立中山大學財務管理研究所碩士論文,民國九十年.
10.王子湄,「基金經理人存活時間的計量模型-台灣的經驗」,真理大學管理科學研究所碩士論文,民國九十年.
11.李宗龍,「信用卡使用特性對消費性貸款行為之預測」,台灣大學國際企業研究所碩士論文,民國九十年.
12.王馨逸,「如何選擇最速配的汽車貸款」,錢雜誌,民國八十八年七月, pp.66-71.
13.陳順宇,「多變量分析二版」,華泰書局,民國八十九年七月.
14.戴政、江淑瓊,「生物醫學統計概論」,翰蘆圖書,民國八十九年元月.
15.彭昭英,「SAS與統計分析」,儒林圖書,民國九十年九月.
論文全文使用權限
  • 同意授權校內瀏覽/列印電子全文服務,於2003-06-09起公開。
  • 同意授權校外瀏覽/列印電子全文服務,於2003-06-09起公開。


  • 如您有疑問,請聯絡圖書館
    聯絡電話:(06)2757575#65773
    聯絡E-mail:etds@email.ncku.edu.tw