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查到「 關鍵字=implied volatility 」相關論文共16筆
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1 陳文儀 臺灣加權股價指數報酬與選擇權隱含波動率價差之關聯性
成功大學/管理學院/財務金融研究所碩士在職專班/104/碩士/56頁
2 郭姿儀 探討Black-Scholes模型中的Delta是否隱含S&P500指數之預測訊息?
成功大學/管理學院/財務金融研究所/100/碩士/80頁
3 陳彥璋 金融海嘯對股票波動差與股票預期報酬關係的影響
成功大學/管理學院/財務金融研究所/99/碩士/38頁
4 賴敬堯 S&P100指數選擇權隱含資訊探討—以delta法驗證
成功大學/管理學院/財務金融研究所/98/碩士/43頁
5 葉佩宜 檢驗隱含波動率與S&P 500大盤報酬是否存在領先或落後的關係
成功大學/管理學院/財務金融研究所/96/碩士/38頁
6 李安傑 時間價差交易策略
成功大學/管理學院/財務金融研究所/96/碩士/62頁
7 吳慧馨 歐元、英磅、瑞士法郎及日圓間波動率關聯性之研究
成功大學/管理學院/會計學系碩博士班/95/碩士/61頁
8 邱馨儀 由隱含波動率曲面預測未來實際波動率
成功大學/管理學院/財務金融研究所/95/碩士/61頁
9 陳慕璇 遠期外匯的偏誤是由於Peso Problem嗎?
成功大學/管理學院/財務金融研究所/95/碩士/61頁
10 曾嬿蓉 以波動率圓錐過濾法為交易策略在台指選擇權市場的應用
成功大學/管理學院/會計學系碩博士班/94/碩士/37頁
11 楊佳隆 台指選擇權時間序列模型與交易分析
成功大學/管理學院/會計學系碩博士班/94/碩士/58頁
12 許凱甯 隱含波動率與歷史波動率間之領先落後關係及相關之交易策略─以台股指數及其選擇權為例
成功大學/管理學院/會計學系碩博士班/94/碩士/54頁
13 曾家慶 1-FSV模型和GARCH模型在波動率預測的比較
成功大學/管理學院/財務金融研究所/94/碩士/55頁
14 林政勳 隱含波動率與波動率隨機過程模型之分析-S&P 500指數選擇權市場之實證
成功大學/管理學院/財務金融研究所/94/碩士/46頁
15 林晏正 具學習性之模糊專家系統於 權證發行商避險策略的應用
成功大學/管理學院/工業與資訊管理學系碩博士班/93/碩士/83頁
16 馮小蕙 臺灣股票選擇權理性定價之探討
成功大學/管理學院/高階管理碩士在職專班(EMBA)/92/碩士/63頁
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