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查到「 關鍵字=隱含波動率 」相關論文共12筆
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1 郭姿儀 探討Black-Scholes模型中的Delta是否隱含S&P500指數之預測訊息?
成功大學/管理學院/財務金融研究所/100/碩士/80頁
2 賴敬堯 S&P100指數選擇權隱含資訊探討—以delta法驗證
成功大學/管理學院/財務金融研究所/98/碩士/43頁
3 葉佩宜 檢驗隱含波動率與S&P 500大盤報酬是否存在領先或落後的關係
成功大學/管理學院/財務金融研究所/96/碩士/38頁
4 吳慧馨 歐元、英磅、瑞士法郎及日圓間波動率關聯性之研究
成功大學/管理學院/會計學系碩博士班/95/碩士/61頁
5 陳慕璇 遠期外匯的偏誤是由於Peso Problem嗎?
成功大學/管理學院/財務金融研究所/95/碩士/61頁
6 曾嬿蓉 以波動率圓錐過濾法為交易策略在台指選擇權市場的應用
成功大學/管理學院/會計學系碩博士班/94/碩士/37頁
7 楊佳隆 台指選擇權時間序列模型與交易分析
成功大學/管理學院/會計學系碩博士班/94/碩士/58頁
8 許凱甯 隱含波動率與歷史波動率間之領先落後關係及相關之交易策略─以台股指數及其選擇權為例
成功大學/管理學院/會計學系碩博士班/94/碩士/54頁
9 曾家慶 1-FSV模型和GARCH模型在波動率預測的比較
成功大學/管理學院/財務金融研究所/94/碩士/55頁
10 林政勳 隱含波動率與波動率隨機過程模型之分析-S&P 500指數選擇權市場之實證
成功大學/管理學院/財務金融研究所/94/碩士/46頁
11 陳建男 Black-Scholes評價模型下之預測波動率─以台指選擇權為例
成功大學/管理學院/財務金融研究所/94/碩士/45頁
12 蔡瓊梅 利用隱含波動率價差來探討S&P500指數選擇權與其現貨之間的價格領先落後關係
成功大學/管理學院/財務金融研究所/93/碩士/51頁
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